Trois raisons fréquentes :

1. Erreur de frappe pour l'identifiant ou le mot de passe

Attention à entrer rigoureusement les bons caractères, et à respecter majuscules et minuscules.
Votre mémoire n'est qu'humaine, et donc faillible, en cas de doute: voir le point 2

2. Oubli du mot de passe ou de l'identifiant

Pour les retrouver, voir la FAQ correspondante

3. Réglage du navigateur web

Pour fonctionner, le site doit pouvoir déposer des cookies, et la fonction javascript doit être autorisée.
Assurez-vous que c'est bien le cas, certains navigateurs permettant des réglages très fins à ce niveau (Firefox, Opera,..)